Indikatoren für Daytrading

Daytrading-Indikatoren können sich hervorragend eignen, um kurzfristige Hoch- oder Tiefpunkte zu identifizieren. Aber es gilt: Oft gleicht die Interpretation von Signalen dem Lesen im Kaffeesatz oder dem Blick in die berühmte Glaskugel.

Volume Weighted Average Price (VWAP)

Der VWAP-Indikator wird eingesetzt, um den optimalen Kauf- und Verkaufspreis basierend auf dem Marktvolumen zu ermitteln. Durch die Sicherstellung einer hohen Liquidität können Händler von geringeren Transaktionskosten (weniger Spread, Handelsspanne) und einer besseren Ausführung profitieren. Da der Spread im Bereich von 0.10 bis über 1 Prozent liegen kann, müssen Day-Trader ganz genau aufpassen, in welchem Augenblick sie eine Aktie kaufen. Link

Volumendaten stehen nur während der Handelszeit zur Verfügung.

VWAP ist ein Intraday-Preismaß, das nützlich sein kann, um Entscheidungen darüber zu treffen, ob ein bestimmtes Wertpapier betreten oder verlassen werden soll. Viele Händler nutzen den VWAP, um zu relativ günstigen Preisen einzukaufen und zu vergleichsweise höheren Preisen zu verkaufen.

Relative Strength Index (RSI)

Der Relative-Stärke-Index (RSI) gibt Auskunft darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Basiswert überkauft oder überverkauft ist.

Der RSI gehört zur Gruppe der Oszillatoren, deren Werte kontinuierlich zwischen zwei extremen Punkten schwanken. Die Funktion des RSI ist es, dem Daytrader zu signalisieren, ob ein Basiswert tendenziell über-kauft oder über-verkauft ist.

• -RSI zwischen 30 und 70: Keine klare Aussage zu treffen
• -RSI über 70: Basiswert voraussichtlich über-kauft
• -RSI unter 30: Basiswert voraussichtlich über-verkauft

Aber auch ein RSI-Wert zwischen 30 und 70 bietet Potenzial für Analysen. Wenn der RSI beispielsweise von 30 auf 50 steigt, deutet dies klar auf ein Kaufsignal hin. Umgekehrt gilt: Fällt der RSI von 70 auf 50, signalisiert dies eher einen Verkauf.

• Bei einem RSI von beispielsweise 80 wäre es sinnvoll, zu verkaufen, da in diesem Fall die Wahrscheinlichkeit eines Kursrückgangs hoch ist.
• Befindet sich der RSI-Wert hingegen beispielsweise bei 25, gilt der Basiswert als überverkauft. Dies könnte die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass in den kommenden Stunden oder Tagen verstärkt Käufe erfolgen.

Der RSI ist ein nützliches Werkzeug zur Identifizierung von Wendepunkten. Dennoch weist der RSI eine Schwäche auf: Er neigt dazu, insbesondere in Märkten mit sehr starken Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen Fehlsignale zu erzeugen. Abhilfe dürfte die Kombination mit Indikatoren sein, die Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen besser im Griff haben.

MA-Indikatoren (EMA oder SMA) ergänzen den RSI, daß MA-Indikatoren besser auf Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen reagieren, dafür aber bei Seitwärtsbewegungen versagen.

Moving Average (z.B. SMA, EMA)

Unter „Moving Averages“ versteht man gleitende Durchschnitte. Sie basieren auf der Annahme, dass sich der Basiswert innerhalb eines bestimmten Zeitraums verändert. Ein zentrales Element der Funktionsweise des MAs ist, dass sich der entsprechende Durchschnittswert bei jeder Kursveränderung innerhalb der Periode anpasst.

Der SMA, oder Simple Moving Average, ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der den Durchschnitt historischer Kurse repräsentiert. Im Daytrading wird der SMA genutzt, um die durchschnittlichen Kurse innerhalb eines Tages zu analysieren und insbesondere potenzielle Einstiegspunkte zu identifizieren. Häufig wird der SMA auch mit dem MACD kombiniert.

Die zweite Hauptkategorie der Moving Averages ist der Exponential Moving Average, kurz EMA, bei dem es sich um den exponentiell gleitenden Durchschnitt handelt.

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Begriffserklärungen

Über-Kauft und Über-Verkauft

Über-kauft bedeutet, dass die Aktie einen langen oder starken Kursanstieg hinter sich hat. Je höher der Kurs steigt, desto weniger Anleger sind jedoch bereit, auf dem hohen Niveau noch zu kaufen.

Umgekehrt gilt eine Aktie, die einen langen oder sehr starken Kursrückgang hinter sich hat, als über-verkauft.

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